Metatrader Temel Bilgiler

Metatrader Grafik görünümü nasıl değiştirilir ?

Ben genelde mum grafik tercih ederim ve Grid sevmem çünkü göz yorucu ve karışık oluyor. Herkesin genelde alıştıgı bir grafik türü vardır.

kurulum13

 

önce grafiği istediğimiz gibi ayarlıyoruz. isterseniz indikatör atabilirsiniz. veya görsel istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Sonra grafiğe sağ tıklıyoruz. Şablon -> Şablonu kaydet butonuna basıyoruz. sonra çıkan ekranda dosyayı default.tpl olarak kaydediyoruz. Bundan sonra açtığınız tüm grafikler bu istediğiniz şekilde görünecektir. Değiştirmek istediğinizde yine aynı yolu izliyerek default.tpl nin üstüne yazabilirsiniz.

Kullandıgınız ekspertleri backtest yaparken görmek istiyorsanız yine aynı şekilde grafik üstünde istediğiniz şekilde ayarlıyorsunuz ve indikatörleri atıyorsunuz. Ardından expert dosyanızın ismi ne ise aynı isimle expert_ismi.tpl olarak kaydediyorsunuz o zaman backtest esnasında sürekli sizin istediğiniz görüntü ile gelecektir.

 

 

Metatrader Ekspert advisor veya İndikatör Nasıl Kurulur ?

1- Üstte Dosya menüsünden Data dosyasını aç ı tıklayın

kurulum1

 

2- Karşınıza bir klasör açılacak bunun içindeki MQL4 klasörüne girin. MQL4 klasörüne girince şöyle klasörler göreceksiniz.

kurulum2

 

eğer dosyanız ekspert ise dosyayı Experts klasörüne indikatör ise Indicators klasörüne, script dosyası ise Scripts klasörü içine kopyalayınız.

Bu dosyalar arasındaki fark nedir diye sorarsanız; Ekspert dosyaları emir açıp kapatabilir, indikatörler grafik üstünde çizgiler çizebilir ve hesaplamalar yapabilir.  Script dosyaları ise grafik üstüne atıldıgında bir kere yapacağı işi yapar ve kapanır.

4- Ardından metatrader i kapatıp açın. Dosyanızın 1. resimdeki ekranda sag altta gördüğünüz Navigator penceresinde göründüğünü göreceksiniz. Dosyanız hangisi ise o ana başlıgın altında gözükür.

 

Cep Telefonuna bildirim gelmesini istiyorum nasıl ayarlıyabilirim ?

Üst menüden Araçlar ve Seçeneklere tıklıyoruz.

kurulum3

2- Açılan pencerede Bildirimler sekmesini seçiyoruz. Açılan sayfada önce Anlık bildirimleri etkinleştirin sekmesini seçiyoruz. Sonra cep telefonunuzda kurulu olan Metatrader uygulamasını açıyoruz. Araçlar -> Mesajlar bölümüne giriyoruz. Altta My Metaquotes ID diye birşey göreceksiniz. Onu bilgisayardaki MetaQuotesId kısmına yazıyoruz. Test butonuna basınca telefonunuza bir bildirim gelmesi lazım. Mesaj gelirse kurulumu doğru yapmışsınız demektir. OK tuşuna basıp kapatıyoruz.

kurulum4

 

Backtest Nasıl yaparım ?

Backtest yapmak için öncelikle geçmiş veri indirmeniz lazım.

1- Araçlar -> Tarihçe Merkezi ne gidiyoruz.

kurulum5

2- Buradan hangi paritede test yapacaksak onun geriye dönük datalarını download ediyoruz. Bir kere download ederseniz bir daha etmenize gerek kalmaz ondan sonra otomatik sorunsuz bir şekilde yapacaktır. örnekte mesela EURUSD çift tıklıyoruz ve alttan download tuşuna basıyoruz. data dosyalarını indirmeye baslıyacak bu bir kaç dakika sürebilir. Bu işlemden sonra Artık backtest yapmaya hazırız.

kurulum6

3 – Kapat diyip kapatıyoruz sonra metatrader ana ekranında Strateji Deneme butonuna basın.

kurulum7

4- Karşınıza altta böyle bir ekran çıkacak.

Uzman Danışman yazan yerin yanındaki seçilebilir menü expert seçeceğiniz bölümdür. Metatrader da yüklü olan tüm ekspertler burda görüntülenir. Buradan hangi expert için backtest yapmak istiyorsak onu seçiyoruz. Çapraz dediği yerden pariteyi seçiyoruz.

Model : Metatrader da 3 çeşit backtest modeli vardır. Everytick; Tüm tick dataları teker teker geçerek çalışır, metatrader rastgele tick database oluşturur.  Control Points : tick data benzeri model olup tick datadan az daha hızlıdır. Open Prices : Bu model bar açılış ve kapanışına göre test yapar.

Backtest yaparken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Her strateji open prices de backtest yapılamaz. Eğer x periyodda bar açılış ve kapanışına göre işlem yapıyorsanız open prices modunda backtest yapabilirsiniz. Scalping ve benzeri bir expertiniz varsa everytick modunda test etmelisiniz. Everytick modu testi çok yavaştır. Open prices daha hızlıdır.

Backtestlerde başarılı olan bir ekspert gerçekte başarılı olacak diye birşey yoktur. Backtestler gerçek piyasayı yansıtmaz. Backtest sonuçlarını sadece ekspertin dogru yerlerde sinyallere girip çıktıgını öğrenmek için ve bize birazda olsa olacaklara dair fikir versin kullanırız. 

Gerçek piyasada spread değişkendir backtestte sabit kullanırız. Gerçek piyasada slippage oluşur. Her zaman almak istediğiniz fiyattan alamazsınız backtestler varsayım oldugu için almış sayar. Neredeyse tüm brokerların backtest dataları kaliteli değildir,  bu yüzden bazen backtestte açılan emir gerçek piyasada açılmaz. Metatrader, backtest yaparken tick dataları rastgele kendisi oluşturur gerçek piyasa ile alakası yoktur. Ama gerçek piyasada insan davranışları söz konusudur insanlar ve robotlar aynı haraket etmez. Örneğin backtestte karlı olan bir emir gerçek piyasada değildir. Backtest sabit spreadla stoploss değerinin tam sınırından dönmüş olabilir ama gerçek piyasa da o emir ani bir spread açılması yaşadığı için stoplanabilir.  Veya bar kapanışına göre bir stratejiniz olduğunu varsayalım. İndikatörü grafiğin üstüne atıyorsunuz çok güzel gözüküyor burda alayım burda satayım diyorsunuz ama geçmiş verilere baktıgımızda indikatörünüz repaint yapıyorsa sizi yanıltacaktır. veya bar kapanışına göre düşününce sonuc güzel duruyor ama o bar içinde indikatör ters sinyal verebiliyor bu da eldeki pozları kapatmasına sebep olabiliyor. Bu tarz örnekleri çoğaltmak mümkün.

 

Sonra alta geçiyoruz Tarihi kullan diyoruz. Tarih aralığını mutlaka seçin yoksa , backtest çok uzun sürebilir.

Altında Visual mode var. bu backtest yaparken ekran üzerinde ne olduğunu görmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Bunu kapatırsanız arkaplanda backtest yapacaktır. Visual mode kapalı ise backtest daha hızlı olur.

Zaman aralığı bölümünden hangi periyodda çalışmak istiyorsak seçiyoruz. Altında spread var oraya brokerınızın size sağladığı spread değerini giriyoruz. Spreadınız 1.5 pips ise buraya 15 yazıyoruz 3 pips ise 30.

kurulum8

Sonra başla tuşuna basıyoruz ve backtest çalışmaya başlıyor. Expertinizin özelliklerine göre bir kaç dakika sürecektir.

 

kurulum9

Backtest bittikten sonra Sonuçlar bölümünden açılan pozisyonları, Graph bölümünden kar grafiğini, Rapor bölümünden ekspert sonuçlarını görebilirsiniz.

Backtestlerden ne anlamamız gerekiyor ?

Bir ekspertin başarılı olup olmadığını anlamak için bir kaç kriter var.

1- Profit factor 2 nin üzerinde olması lazım. bunun anlamı basit olarak ortalama 2 dogru da bir yanlış yapmış demek. ama 1 in üzerinde ise ve kar edebiliyorsa da kabul görür.
2- En fazla düşüş (drawdown) değerinin %10 ve altında olması lazım. bunun anlamı bir kerede %9.97 luk zarar etmiş. en büyüğü bu. Bu aslında kriterden çok risktir. bunu para ile düşürebilirsiniz. mesela 100 $ ile en büyük %10 luk bir zarar eden bir ekspert, 1000 dolar koydugunuzda %1 lik bir zarar etmiş gibi gözükecektir. tabi lot aynı kalmak şartı ile. Draw down yüksek çıkarsa şunu anlamamız lazım. bizim yatırdığımız para yetmiyor yükseltmek lazım.
3- En büyük profit trade loss trade den büyük olmalı, Ortalama profit trade loss tradeden büyük olmalı. Ben ekspert sonuçlarında ilk buraya bakarım. çünkü en büyük kar en büyük zarardan büyük ise ve ortalama karlı işlem ortalama zararlı işlemden büyük ise ekspert mutlaka kar edecektir.

Sağ üstte modeling quality var. bu bizim backtest yaptıgımız datanın kalitesini söylüyor. benim datalarım %25 imiş yani gerçek piyasa haraketlerine benzemiyor. bazı insanlar %99 tick data bulup kurulumunu yapıyorlar. Ama bu dataları internette bulmak zor.

 

Optimizasyon nedir Nasıl yapılır ?

Şimdi bir ekspertiniz var ve bunun başarılı olduğunu biliyorsunuz fakat test yapıyorsunuz başarılı olmuyor. Bu ekspertin ayarlarını değiştirirseniz başarılı olacak ama hangi ayarlar bilmiyorsunuz. İşte bu durumda optimizasyon devreye giriyor. Metatrader sizin ihtimal verdiğiniz ayarların hepsi ile backtest yapıyor ve size en başarılı olanı söylüyor.

kurulum10

Yukarıda bir ekspertin ayar kısmını görüyorsunuz. Backtest penceresinin sağ üstünde Uzman özelliklerine tıklıyoruz. Karşımıza yukarıdakine benzer bir pencere çıkacaktır.

Şimdi 4 sütun bulunuyor. Değer sütunu bizim eksperti hangi ayarlarla çalıştırmak istediğimizi belirten penceredir. Yani suan ekspert değer sütunundaki ayarlarla çalışıyor.

Başla, Step ve Dur alanları optimizasyon için kullanılan alanlardır. Örnek vereyim başla değerine 5 , step değerine 1, dur değerine 10 dersek optimizasyon yaparken Ekspert 5,6,7,8,9,10 değerinin hepsi ile ayrı ayrı backtest yapacak ve sonucları bize listeleyecektir. Optimizasyon yapmak istediğiniz satırın başındaki alanın checkbox unu işaretli olması gerekir. Yoksa optimizasyon sırasında bu değer baz alınmaz.

İstediğimiz ayarları seçip ayarladıktan sonra Backtest penceresinde optimizasyon seçeneğini seçip başla tuşuna basıyoruz. Ardından optimizasyon başlayacaktır. Optimizasyon normal backtestten daha uzun sürer çünkü backtest esnasında 1 test yapılırken backtestte 10 belki 100 kere test yapılır. Optimizasyon yaparken ne kadar değer kullanırsanız süre o kadar uzar. bazı optimizasyon süreleri günler bile alabilir. bu yüzden optimizasyon yaparken az ve öz değerler kullanın.

Optimizasyonun bir artısı ise şudur. Her piyasanın kendine özgü oyuncuları ve karakterleri vardır. hiçbir ekspert aynı değerlerle tüm piyasalarda çalışamaz. Optimizasyon yaparak ekspertinizin o piyasa da en uygun sonucları nerede verdiğini test edebilirsiniz. Genel bir fikir verebilir. Maksimum optimizasyon test limiti 10 bin dir. Daha üstündeki test yapacagı durumlarda metatrader rastgele seçim yapar mesela Sizin verdiğiniz değerler için 500 bin test yapması gerekiyor ise metatrader bunu 10 bin test e düşürür. Değerlerden rastgele seçim yapar ve onların testini yapar.

kurulum11

Optimizasyon bitince Optimization Result ekranında optimizasyon sonuclarını görebilirsiniz. Sonucu biten testin üstüne basıp Parametre girişine tıklıyarak optimizasyonda bulunan o testi tek test olarak yapabilirsiniz. Ayarları otomatik kayıt edecek ve siz teste başlıyabileceksiniz.

kurulum12

Optimizasyon yaptınız mesela çok mükemmel bir sonuç çıktı diye ekspertin mükemmel oldugunu düşünmeyin. Finansal piyasalarda beklentilere göre işleme girmek esasdır. Bir dakika sonra ne olacağını bilemeyiz ama bir dakika sonra şu olacak diye bir beklentimiz olabilir. Tabi her beklentinin bir kar ihtimali ve zarar ihtimali vardır. Bu duruma göre alabileceğiniz kişisel riske göre işleme girmelisiniz. Diyelim ki Akşam bi yere dışarıya yemek yemeye çıkmayı düşünüyorsunuz. bu bir beklentidir. bu yüzden evde yemek yemezsiniz. dışarı çıkmama ihtimaliniz yoksa hiçbirşey yapmazsınız ama dışarı çıkamama durumu da göz önünde bulunduruluyorsa ona göre evde hazırlık da yaparsınız. Nasıl hayatımızı da gelecek beklentilerimize göre şekillendiriyorsak finansal yatırımlarımızı da ona göre yapmamız lazım. 

 Geçmiş verilerde başarılı olması geleceğin teminatı olamaz.